Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Peristiwa January Effect Pada Perusahaan Di Indeks Idx 30 Periode 2020-2021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Apakah terdapat perbedaan return sebelum dan sesudah peristiwa January effect pada perusahaan di Indeks IDX 30 periode 2020-2021, (2) Apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa January effect pada perusahaan di Indeks IDX 30 periode 2020-2021, dan (3) Apakah terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa January effect pada perusahaan di Index 30 periode 2020-2021.  Sampel pada penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30 yang berjumlah 15 perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dan dikumpulkan mengggunakan data sekunder. Data diolah menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 26 dengan menggunakan teknik analisis data yaitu paired sample t-test. Hasil dari penelitian ini adalah (1) nilai sig. Return (0,001) < nilai probability (0,05) yang berarti terdapat perbedaan return sebelum dan sesudah peristiwa January effect, (2) sig. Abnorml Return (0,270) > nilai probability (0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa January effect, dan (3) nilai sig. Volume Perdagangan (0,780) > nilai probability (0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa January effect