Article Sidebar

Download
Download PDF

Main Article Content

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh risiko pasar terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Central Asia, Tbk. periode 2014-2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari laporan keuangan PT. BCA, Tbk. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil analisis data menggunakan IBM SPSS versi 27 diperoleh kesimpulan bahwa risiko pasar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT.BCA, Tbk.  


The purpose of this study is to determine the effect of market risk on financial performance at PT. Bank Central Asia, Tbk. for the period 2014-2023. The type of data in this study is secondary data, taken from the financial statements of PT. BCA, Tbk. The data analysis techniques used in this study are descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. The results of data analysis using IBM SPSS version 27 concluded that market risk partially has no significant effect on financial performance. While credit risk, liquidity risk, and operational risk partially have a significant effect on financial performance at PT. BCA, Tbk.

Keywords

Risiko Pasar Risiko Kredit Risiko Operasional Risiko Likuiditas ROA

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Lelo, R. K., Man, S., & Lejap, H. H. T. (2025). Risiko Keuangan: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap ROA? . Economics and Digital Business Review, 7(1), 246–260. https://doi.org/10.37531/ecotal.v7i1.2502
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Adi Pratama, Prasetya. 2018. 53 Journal of Chemical Information and Modeling Pengaruh NIM, NPL, ROA, LDR Dan BOPO Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR).
  2. Adhim, C. (2019). Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen terhadap Profitabilitas: Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 13(2), 141–152.
  3. Agustina, F., Sunarko, B., & Kurniasih, R. (2022). Pengaruh Risiko Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang STerdaftar di BEI Periode 2018-2021). Mid Year National Conference, 64–82.
  4. Akhmad, T. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid 19. Muttaqien, 1(1), 67–77
  5. Apoga, R. R., Zaidi, S. H., Thalassinos, Y. E., & Thalassinos, E. I. (2018). Bank stability: The case of Nordic and non-Nordic banks in Latvia. International Journal of Economics and Business Administration, 6(2), 39–55.https://doi.org/10.35808/ijeba/156
  6. Aprilita Yuniar, K., & Suria Manda, G. (2021). Pengaruh risiko operasional dan tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas pada bank umum swasta nasional di bursa efek indonesia periode 2015-2019. Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, 6(2), 1–14. https://doi.org/10.21067/jrpe.v6i2.5423
  7. Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Pendekatan Risiko (Risk-Based Bank Rating/RBBR). Bank Indonesia.
  8. Dayana & Untu (2019).Analisis Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Operasional Dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia Periode 2012-2017. Jurnal MBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi.
  9. Desiko, Natalia. "Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018)." Journal Competency of Business 4.1 (2020): 1-9.
  10. Diantini, N. K. N., Gunadi, I. G. N. B., & Suarjana, I. W. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Efisiensi Operasional (BOPO), Risiko Bisnis, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). EMAS, I(1), 88-101.
  11. Direndra, A. S. (2017). Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Bank Go Public (Studi Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 5(2).
  12. Dirwan, D. (2016). ). Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Sungguminasa. AKMEN Jurnal Ilmiah, 13(1).
  13. Halim, S., & Buana, M. T. L. (2021). The Influence of Non-Performed Financing (NPF), Operational Costs , Financing to Deposit Ratio (FDR) and Net Operating Margin to Return on Assets at Indonesian Sharia Commercial Banks. Falah: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 44–59.
  14. Hermawan, B., Ismail, T., & Ichwanudin, W. (2021). Pengaruh Risiko Bank Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020). Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa, 5(2), 147–160. https://doi.org/10.48181/jrbmt.v5i2.13082
  15. Hesniati, & Soecipto. (2023). The Influence of Risk Management and Macro Economy on The Performance of Sharia Bank in Indonesia. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 7(1), 42–50
  16. Hunjra, A. I., Mehmood, A., Nguyen, H. P., & Tayachi, T (2020). Do firm-specific risks affect bank performance? International journal od Emergin Markets, 17(3), 664-682. https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2020-0329
  17. Heryani, Popon, et al. "Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2016-2020)." SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Vol. 4. 2022.
  18. Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank’s Financial Performance during the Covid-19
  19. Irawan, M. A., & Kharisma, F. (2020). Pengaruh Net Operating Margin (NOM) terhadap Return On Asset (ROA) pada Perbankan Syariah Tahun 2013-2017. Borneo Student Research, 1(3), 1468- 1473
  20. Juwita, R. (2011). Pengaruh Risiko Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Devisa. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Jember Fakultas Ekonomi. Jember
  21. Karim, A., & Hanafia, F. (2020). Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia. TARGET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2(1), 36–46. https://doi.org/10.30812/target.v2i1.697
  22. Ketaren, E. V., & Haryanto, A. M. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Stabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). Diponegoro Journal of Management, 9(2), 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr
  23. Kristina, A. D. (2023). Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Operasional dan Risiko Pasar Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021. Universitas Islam Negeri Salatiga.
  24. Kusumo, Budiarianto Suryo, et al. "Machine learning-based for automatic detection of corn-plant diseases using image processing." 2018 International conference on computer, control, informatics and its applications (IC3INA). IEEE, 2018.
  25. Laan, T. I., Ndoen, W. M., & Jati, H. (2022). Pengaruh Risiko Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Indonesia (Studi Kasus Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Journal of Management, 15(1), 117–135.
  26. Lailia, N. (2021). Analisis Pengaruh Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
  27. Latumaerissa, J. R. (2011). Bank dan Lembaga keuangan lain. Jakarta: Salemba Empat
  28. Martynova, Natalya, and Enrico Perotti. "Convertible bonds and bank risk-taking." Journal of Financial Intermediation 35 (2018): 61-80
  29. Maulita, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Resiko Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Kausal Pada PT Xl Axiata Tbk). Jurnal Manajemen, 10(2), 137–148. https://doi.org/10.30656/jm.v10i2.2665
  30. Mosey, A. C., Tommy, P., & Untu, V. (2018). Pengaruh Risiko Pasar Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bumn Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 6(3), 1338–1347.
  31. Muliana, & Karmila G. (2019). Risiko Kredit, Risiko Operasional, Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 1(2), 1–10.
  32. Nugraha, A., dkk. (2021). Undang-Undang Perbankan RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  33. Nugroho, Lukman Chakim, and R. Djoko SAMPURNO. Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011). Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012
  34. Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298–309. https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1594
  35. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang pengendalian risiko bank Surat Edaran Bank Indonesia Tahun 2011 No, 13/24/DPNP. 25 Oktober 2011.
  36. Pessarossi, P., Thevenon, J. L., & Weill, L. (2020). Does high profitability improve stability for European banks? Research in International Business and Finance, 53, 0–28. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101220
  37. Pratiwi, D. A. (2021). Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Pembiayaan, dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan dengan Ukuran Bank Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
  38. Putri, N. A., & Pardede, R. P. (2023). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank BUMN Periode 2013-2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 11(2). https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i2.1612
  39. Shair, F., Sun, N., Shaorong, S., Atta, F., & Hussain, M. (2019). Impacts of risk and competition on the profitability of banks: Empirical evidence from Pakistan. PLoS ONE, 14(11), 1–27. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224378
  40. Subekti, W. A. P., & Wardana, G. K. (2023). Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF, dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah. Measurement Jurnal Akuntansi, 5(2), 58–68. https://doi.org/10.33373/mja.v17i1.5073
  41. Suryaningsih, N. P. R., & Sudirman, I. M. S. N. (2020). The Influence of Credit Risk, Liquidity Risk, and Operational Risk on Profitability in Rural Banks in Bali Province. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 4(3), 258–265. www.ajhssr.com
  42. Suwarno, R. C., & Muthohar, A. M. (2018). Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 6(1), 94. https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3699
  43. Syafaat, F. (2021). Pengaruh CAR, ROA, BOPO, dan NIM Terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank BUMN. Akuntansi Dan Manajemen, 16(1), 37–53. https://doi.org/10.30630/jam.v16i1.134
  44. Syakhrun, M., Anwar, & Amin, A. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Bongaya Journal for Research in Management (BJRM), 2(1), 1–10. https://doi.10.37888/bjrm.v2i1.102
  45. Syachreza, D., & Gusliana, R. (2020). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, Bank Size, BOPO terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 17(01), 25–37. https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.326
  46. Tamin, M., Hilmi, Satria, D. I., & Usman, A. (2022). Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020. Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(1), 123. https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.7447
  47. Tavana, M., Abtahi, A. R., Di Caprio, D., & Poortarigh, M. (2018). An Artificial Neural Network and Bayesian Network model for liquidity risk assessment in banking. Neurocomputing, 275, 2525–2554. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2017.11.034
  48. Tran, S., Nguyen, D., & Nguyen, L. (2022). Concentration, capital, and bank stability in emerging and developing countries. Borsa Istanbul Review. https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.08.012
  49. Wicaksono, D. P., & Octaviani, A. (2023). Manajemen Risiko. PUSTAKABARUPRESS.
  50. Yulianti, N., Wirman, & Nasution. (2023). Pengaruh Net Operating Margin (NOM), Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2017-2022. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(4), 7598–7610.
  51. Xu, T., Hu, K., & Das, U. (2019). Bank Profitability and Financial Stability. IMF Working Papers, 19(5), 1. https://doi.org/10.5089/9781484390078.001.